Сравнение ARCC с ^GSPC
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ARCC returned 13.10%/yr vs 13.81%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.10% против 13.81% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам ARCC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ARCC and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.56 |
The correlation between ARCC and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARCC
^GSPC
Сравнение ARCC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.91 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 13.08 | -13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и ^GSPC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -56.78% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -9.10% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.43% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -33.92% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -0.73% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.72% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 2.02% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и ^GSPC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.67% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.83% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 12.44% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 16.99% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 18.11% | +7.47% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.67%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор