Сравнение ARBFX с AEDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX).
ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и AEDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBFX и AEDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.67% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.55% | 8.67% | 2.26% | 5.90% | -0.63% | 1.18% | 13.42% | 4.76% | -0.15% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у AEDNX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям AEDNX по среднегодовой доходности: 3.22% против 4.21% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.22%
AEDNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBFX и AEDNX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии AEDNX в 1.44%.
Доходность на риск
ARBFX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск
ARBFX
AEDNX
Сравнение ARBFX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBFX | AEDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.40 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 3.47 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.25 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 15.14 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBFX | AEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ARBFX и AEDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и AEDNX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AEDNX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.56% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.94% | 0.95% | 0.20% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.46% | 1.78% | 0.62% | 0.00% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и AEDNX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и AEDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBFX | AEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -13.03% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -2.05% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -8.94% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -12.24% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.46% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.73% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.44% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и AEDNX
Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.65%, в то время как у Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBFX | AEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.36% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.87% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.75% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.04% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.14% | -0.72% |