PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с EMAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с EMAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. EMAYX управляется Gabelli. Фонд был запущен 27 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и EMAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и EMAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
EMAYX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund		3.60%21.17%4.10%5.96%-8.78%9.83%5.29%7.71%-2.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у EMAYX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции AEDNX уступали акциям EMAYX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.61% соответственно.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

EMAYX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
3.60%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.36%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с WCFRXAEDNX с MERIXAEDNX с ARBFXAEDNX с DAMDXAEDNX с EVDAXAEDNX с BILPX
Часто сравнивают с EMAYX:
EMAYX с MERIXEMAYX с GWSAXEMAYX с MERFXEMAYX с ARBNXEMAYX с EVDAXEMAYX с ARBFXEMAYX с NOIEX

Сравнение комиссий AEDNX и EMAYX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии EMAYX в 1.01%.

AEDNX
Water Island Event-Driven Fund
EMAYX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. EMAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMAYX
Ранг доходности на риск EMAYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c EMAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXEMAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.82

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.51

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.25

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

10.81

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. EMAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа EMAYX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и EMAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXEMAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.82

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между AEDNX и EMAYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и EMAYX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EMAYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
EMAYX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund		4.06%4.21%0.00%3.00%0.80%6.84%0.24%1.80%5.52%1.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и EMAYX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки EMAYX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и EMAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXEMAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-47.93%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-9.69%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-15.95%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-24.90%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.21%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.50%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.02%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и EMAYX

Текущая волатильность для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) составляет 1.36%, в то время как у Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXEMAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.47%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

6.64%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

11.82%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

10.88%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

10.51%

-5.37%