PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с DAMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с DAMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и DAMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и DAMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AEDNX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.04% соответственно.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

Dunham Monthly Distribution Fund

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с WCFRXAEDNX с MERIXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с BILPX
Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DCINXDAMDX с DEVDXDAMDX с DCSVXDAMDX с EVDAXDAMDX с DCEMXDAMDX с MERIXDAMDX с GDL

Сравнение комиссий AEDNX и DAMDX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.

DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXDAMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.79

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

4.91

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.81

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.77

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

35.45

-20.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. DAMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAMDX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и DAMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXDAMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.14

+0.77

Корреляция

Корреляция между AEDNX и DAMDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и DAMDX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DAMDX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и DAMDX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и DAMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXDAMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-69.68%

+56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-1.56%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-8.44%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-8.44%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-35.88%

+35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-48.86%

+46.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.21%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и DAMDX

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXDAMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.56%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.07%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.69%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.34%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.02%

+1.12%