PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 сент. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS03875R4039
CUSIP03875R403
ЭмитентArbitrage Fund
Дата выпуска30 сент. 2010 г.
КатегорияEvent Driven
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия Water Island Event-Driven Fund составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.


1.44%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Island Event-Driven Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.74%
10.86%
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AEDNX

Water Island Event-Driven Fund

Доходность

Water Island Event-Driven Fund показал доход в 2.71% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Water Island Event-Driven Fund составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.00%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.25%0.33%
6 месяцев4.31%11.48%
С начала года2.71%14.66%
1 год3.27%16.16%
5 лет (среднегодовая)4.11%8.51%
10 лет (среднегодовая)1.92%10.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.00%0.27%0.09%-2.51%1.66%1.63%1.07%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund
0.74
^GSPC
S&P 500
0.74

Коэффициент Шарпа

Water Island Event-Driven Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74
0.74
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Water Island Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.03$0.04$0.17$0.06$0.00$0.24$0.25$0.08$0.25

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.24%0.46%1.79%0.63%0.00%2.87%2.67%0.85%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2012$0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.22%
-8.22%
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Water Island Event-Driven Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 15.39%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель полностью восстановился за 1073 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.39%27 июн. 2014 г.39420 янв. 2016 г.107328 апр. 2020 г.1467
-8.94%9 июн. 2021 г.25916 июн. 2022 г.
-7.09%8 июл. 2011 г.218 авг. 2011 г.5321 окт. 2011 г.74
-3.88%19 мар. 2012 г.9025 июл. 2012 г.1933 мая 2013 г.283
-1.77%10 июн. 2020 г.211 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.25

График волатильности

Текущая волатильность Water Island Event-Driven Fund составляет 0.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.70%
3.47%
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)