Water Island Event-Driven Fund (AEDNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Island Event-Driven Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) показал доход в 0.55% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEDNX составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AEDNX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

Water Island Event-Driven Fund: годовая альфа составляет 1.12%, бета — 0.16, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 01.10.2010.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.29%) было выше, чем в снижении (13.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия AEDNX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.

AEDNX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Water Island Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Water Island Event-Driven Fund показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.

Текущая просадка Water Island Event-Driven Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.