PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Water Island Event-Driven Fund (AEDNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03875R4039
CUSIP03875R403
ЭмитентArbitrage Fund
Дата выпуска30 сент. 2010 г.
КатегорияEvent Driven
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AEDNX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AEDNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Water Island Event-Driven Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Island Event-Driven Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
44.20%
373.47%
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Water Island Event-Driven Fund показал доход в 1.46% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Water Island Event-Driven Fund составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.46%13.78%
1 месяц2.16%-0.38%
6 месяцев1.72%11.47%
1 год6.58%18.82%
5 лет (среднегодовая)4.54%12.44%
10 лет (среднегодовая)2.19%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEDNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.69%0.09%0.69%-1.37%0.35%0.69%1.46%
20230.18%0.00%0.27%0.09%-2.51%1.66%1.63%1.07%0.26%-0.70%2.66%1.24%5.90%
2022-1.08%0.18%0.81%-0.81%-0.81%-1.92%1.77%0.46%-0.55%1.83%-0.81%0.36%-0.63%
20211.27%0.72%0.36%1.06%0.70%-0.96%-2.81%0.81%0.54%0.54%-2.13%1.18%1.18%
20200.31%-0.51%-2.57%5.28%0.80%0.30%0.79%1.48%0.78%0.48%2.49%3.24%13.42%
20191.39%0.21%0.32%1.68%-1.45%0.11%0.73%0.00%-0.10%0.42%0.52%0.88%4.76%
20180.95%0.42%-1.35%-0.63%0.85%0.52%-0.73%0.31%0.21%-1.15%1.06%-0.57%-0.15%
20170.11%0.43%0.32%0.54%0.86%0.32%-0.21%0.53%0.21%0.63%-1.25%1.37%3.89%
20160.11%1.03%1.02%0.34%0.78%-0.11%0.66%0.44%0.66%-1.31%0.99%0.66%5.37%
20150.10%0.82%-0.61%0.61%-0.61%-2.14%-1.15%-1.16%-3.73%0.55%-0.88%-0.05%-8.03%
2014-0.00%0.78%-0.29%0.49%0.78%1.06%-1.05%0.29%-1.44%-1.17%-0.20%-0.77%-1.55%
20130.31%0.20%0.10%0.21%0.61%0.10%1.11%0.10%0.70%0.99%0.69%0.41%5.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEDNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEDNX, с текущим значением в 8787
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEDNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEDNX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEDNX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEDNX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEDNX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEDNX, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.32

Коэффициент Шарпа

Water Island Event-Driven Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.98
1.66
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Water Island Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.08$0.08$0.00$0.00$0.03$0.04$0.17$0.06$0.00$0.24$0.25$0.08

Дивидендный доход

0.71%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%2.59%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.17%
-4.24%
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Water Island Event-Driven Fund показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.

Текущая просадка Water Island Event-Driven Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.03%27 июн. 2014 г.39420 янв. 2016 г.98111 дек. 2019 г.1375
-12.24%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2117 апр. 2020 г.40
-8.94%9 июн. 2021 г.25916 июн. 2022 г.36021 нояб. 2023 г.619
-7.09%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5321 окт. 2011 г.75
-3.88%13 апр. 2012 г.1437 нояб. 2012 г.1213 мая 2013 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Water Island Event-Driven Fund составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.69%
3.80%
AEDNX (Water Island Event-Driven Fund)
Benchmark (^GSPC)