- ISIN
- US03875R4039
- CUSIP
- 03875R403
- Эмитент
- Arbitrage Fund
- Дата выпуска
- 30 сент. 2010 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEDNX
Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции AEDNX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEDNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) показал доход в 1.64% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEDNX составила 4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Water Island Event-Driven Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 4.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AEDNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AEDNX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.94% | -0.46% | 1.09% | 0.31% | -0.31% | 1.64% | ||||||
| 2025 | 1.18% | 1.33% | -0.00% | -0.25% | 0.58% | 1.39% | 1.21% | 0.48% | 0.56% | 0.16% | 1.02% | 0.71% | 8.67% |
| 2024 | -0.69% | 0.09% | 0.69% | -1.37% | 0.35% | 0.69% | 2.41% | 0.42% | -0.33% | 0.42% | -0.25% | -0.14% | 2.26% |
| 2023 | 0.18% | 0.00% | 0.27% | 0.09% | -2.51% | 1.66% | 1.63% | 1.07% | 0.26% | -0.70% | 2.66% | 1.24% | 5.90% |
| 2022 | -1.08% | 0.18% | 0.81% | -0.81% | -0.81% | -1.92% | 1.77% | 0.46% | -0.55% | 1.83% | -0.81% | 0.36% | -0.63% |
| 2021 | 1.27% | 0.72% | 0.36% | 1.06% | 0.70% | -0.96% | -2.81% | 0.81% | 0.54% | 0.54% | -2.13% | 1.18% | 1.18% |
Метрики бенчмарка
Water Island Event-Driven Fund has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.16, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.89%) than losses (13.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 14.89%
- Участие в снижении
- 13.14%
Комиссия
Комиссия AEDNX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEDNX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AEDNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 2.93 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 13.52 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Water Island Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.02 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.17 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.95% | 0.20% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.46% | 1.78% | 0.62% | 0.00% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Water Island Event-Driven Fund показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
Текущая просадка Water Island Event-Driven Fund составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2016 года2016 | -13.03%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 3y 10mo | 5y 5moиюнь 2014 г. - дек. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -12.24%март 2020 г. | 1mo 10d | 1mo | 2mo 10dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.94%июнь 2022 г. | 1y 7d | 1y 5mo | 2y 5moиюнь 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.21%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 18d | 3mo 15dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Откат 2012 года2012 | -3.88%нояб. 2012 г. | 7mo 23d | 5mo 27d | 1y 1moмарт 2012 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| AEDNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -56.78% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -9.10% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.79% | -18.90% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.94% | -25.43% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -33.92% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.72% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.97% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AEDNX
Добавьте Water Island Event-Driven Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEDNX