PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Water Island Event-Driven Fund (AEDNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Эмитент

Arbitrage Fund

Дата выпуска

30 сент. 2010 г.

Категория

Event Driven

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AEDNX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) показал доход в 3.03% с начала года и 6.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEDNX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

AEDNX

С начала года

3.03%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.89%

1 год

6.37%

3 года

4.07%

5 лет

4.32%

10 лет

2.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEDNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%1.33%-0.00%-0.25%0.58%0.16%3.03%
2024-0.69%0.09%0.69%-1.37%0.35%0.69%2.41%0.42%-0.33%0.42%-0.25%-0.13%2.27%
20230.18%0.00%0.27%0.09%-2.51%1.66%1.63%1.07%0.26%-0.70%2.66%1.24%5.90%
2022-1.08%0.18%0.81%-0.81%-0.81%-1.92%1.77%0.46%-0.55%1.83%-0.81%0.36%-0.63%
20211.27%0.72%0.36%1.06%0.70%-0.96%-2.81%0.81%0.54%0.54%-2.13%1.18%1.18%
20200.31%-0.51%-2.57%5.28%0.80%0.30%0.79%1.48%0.78%0.48%2.49%3.24%13.41%
20191.39%0.21%0.32%1.68%-1.45%0.11%0.73%0.00%-0.10%0.42%0.52%0.88%4.77%
20180.95%0.42%-1.35%-0.63%0.85%0.52%-0.73%0.32%0.21%-1.15%1.06%-0.57%-0.16%
20170.11%0.43%0.32%0.54%0.85%0.32%-0.21%0.53%0.21%0.63%-1.25%1.37%3.90%
20160.11%1.03%1.02%0.34%0.78%-0.11%0.67%0.44%0.66%-1.31%0.99%0.66%5.37%
20150.10%0.82%-0.61%0.61%-0.61%-2.14%-1.15%-1.16%-3.73%0.55%-0.88%-0.05%-8.03%
20140.00%0.79%-0.29%0.49%0.78%1.06%-1.05%0.29%-1.44%-1.17%-0.20%-2.37%-3.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEDNX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AEDNX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Water Island Event-Driven Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.91
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Water Island Event-Driven Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.02$0.08$0.00$0.00$0.03$0.05$0.17$0.06$0.00$0.24$0.25

Дивидендный доход

0.20%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Event-Driven Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Water Island Event-Driven Fund показал максимальную просадку в 14.43%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1074 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.43%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.107427 апр. 2020 г.1472
-8.94%9 июн. 2021 г.25916 июн. 2022 г.36021 нояб. 2023 г.619
-7.09%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5321 окт. 2011 г.75
-5.83%8 дек. 2011 г.15725 июл. 2012 г.31729 окт. 2013 г.474
-2.37%8 нояб. 2024 г.3020 дек. 2024 г.2023 янв. 2025 г.50
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...