PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с EVDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с EVDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и EVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и EVDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у EVDAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции AEDNX уступали акциям EVDAX по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.13% соответственно.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

Camelot Event Driven Fund Class A

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с WCFRXAEDNX с MERIXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с DAMDXAEDNX с BILPX
Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с ARBFXEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с DAMDXEVDAX с GDL

Сравнение комиссий AEDNX и EVDAX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. EVDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c EVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXEVDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.31

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.94

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.94

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

8.91

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. EVDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа EVDAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и EVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXEVDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между AEDNX и EVDAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и EVDAX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EVDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и EVDAX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и EVDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXEVDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-96.19%

+83.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-3.87%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-96.19%

+87.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-96.19%

+83.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-95.72%

+95.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-6.07%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.88%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и EVDAX

Текущая волатильность для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) составляет 1.36%, в то время как у Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXEVDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

4.12%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

6.14%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

1,423.79%

-1,419.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

1,006.79%

-1,001.65%