Сравнение AEDNX с MERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Merger Fund Class I (MERIX).
AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDNX и MERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDNX и MERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.55% | 8.67% | 2.26% | 5.90% | -0.63% | 1.18% | 13.42% | 4.76% | -0.15% | 3.89% |
MERIX The Merger Fund Class I | 0.82% | 8.41% | 3.54% | 4.51% | 1.01% | 0.10% | 5.14% | 6.32% | 7.98% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у MERIX с доходностью 0.82%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции AEDNX – 4.21% и акции MERIX – 4.21%.
AEDNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 4.21%
MERIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDNX и MERIX
AEDNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MERIX в 1.32%.
Доходность на риск
AEDNX vs. MERIX — Ранг доходности на риск
AEDNX
MERIX
Сравнение AEDNX c MERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDNX | MERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 4.53 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 8.87 | -5.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.19 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 15.02 | -11.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | 65.88 | -50.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDNX | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 4.53 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.95 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AEDNX и MERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDNX и MERIX
Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MERIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.94% | 0.95% | 0.20% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.46% | 1.78% | 0.62% | 0.00% | 2.79% |
MERIX The Merger Fund Class I | 7.89% | 7.95% | 3.75% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок AEDNX и MERIX
Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и MERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDNX | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -9.33% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -0.47% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.94% | -5.68% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -9.33% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -1.04% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.11% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDNX и MERIX
Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с The Merger Fund Class I (MERIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDNX | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.47% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.93% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 1.52% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.65% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.86% | +1.28% |