Сравнение AEDNX с BILPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX).
AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDNX и BILPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDNX и BILPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.55% | 8.67% | 2.26% | 5.90% | -0.63% | 1.18% | 13.42% | 4.76% | -0.15% | 3.89% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BILPX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции AEDNX уступали акциям BILPX по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.77% соответственно.
AEDNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 4.21%
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDNX и BILPX
AEDNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BILPX в 1.16%.
Доходность на риск
AEDNX vs. BILPX — Ранг доходности на риск
AEDNX
BILPX
Сравнение AEDNX c BILPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDNX | BILPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.60 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.27 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.41 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | 14.54 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDNX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.60 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AEDNX и BILPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDNX и BILPX
Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BILPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.94% | 0.95% | 0.20% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.46% | 1.78% | 0.62% | 0.00% | 2.79% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
Просадки
Сравнение просадок AEDNX и BILPX
Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки BILPX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и BILPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDNX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -47.50% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -3.05% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.94% | -5.18% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -11.58% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.67% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -5.58% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.50% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDNX и BILPX
Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDNX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.13% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.23% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 4.60% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 4.09% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.67% | +0.47% |