PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.26%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с MERIXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с DAMDXAEDNX с EVDAXAEDNX с BILPX
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAXWCFRX с VARBX

Сравнение комиссий AEDNX и WCFRX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.22

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.64

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.28

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

4.49

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа WCFRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.22

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между AEDNX и WCFRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и WCFRX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и WCFRX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-23.56%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-2.09%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-9.57%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.61%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.36%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и WCFRX

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.64%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.27%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.21%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.17%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

6.64%

-1.50%