Сравнение ARB с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
ARB и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 17.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и RPAR
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
ARB vs. RPAR — Ранг доходности на риск
ARB
RPAR
Сравнение ARB c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.89 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.02 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 7.13 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.19 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.33 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между ARB и RPAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и RPAR
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и RPAR
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -30.16% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -8.10% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -30.16% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.42% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -11.83% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.30% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и RPAR
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.61% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 7.76% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 11.74% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 12.35% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 12.73% | -8.32% |