Сравнение ARB с PFIX
ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. ARB is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, ARB returned 4.06%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ARB charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности ARB и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
ARB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARB и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 2.18% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 1.83% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between ARB and PFIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.03 |
The correlation between ARB and PFIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. PFIX — Ранг доходности на риск
ARB
PFIX
Сравнение ARB c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARB | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.55 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | -0.81 | +13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARB и PFIX
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -36.17% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -25.64% | +24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -36.17% | +34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -36.17% | +30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -17.60% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -17.21% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 17.38% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и PFIX
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.77%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 8.90% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 21.99% | -18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 29.10% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 38.53% | -34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 38.16% | -33.73% |
Сравнение комиссий ARB и PFIX
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и PFIX
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARB and PFIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to ARB (1.77%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 4.06% for ARB. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.42% for ARB.
They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and Simplify. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 0.50% for PFIX.
ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARB и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор