Сравнение ARB с HMEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).
ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и HMEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и HMEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у HMEZX с доходностью 0.81%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и HMEZX
ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HMEZX в 1.50%.
Доходность на риск
ARB vs. HMEZX — Ранг доходности на риск
ARB
HMEZX
Сравнение ARB c HMEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | HMEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.60 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 5.64 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.96 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.53 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 35.87 | -18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.60 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.94 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ARB и HMEZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и HMEZX
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности HMEZX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и HMEZX
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и HMEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -6.86% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -1.06% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -1.94% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.38% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.16% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и HMEZX
AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.46% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 0.97% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.61% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 1.68% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 3.84% | +0.57% |