Сравнение ARB с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
ARB и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 27.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
ARB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и GDMA
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
ARB vs. GDMA — Ранг доходности на риск
ARB
GDMA
Сравнение ARB c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.52 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.29 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.72 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 14.01 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.52 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARB и GDMA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и GDMA
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и GDMA
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -16.66% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -6.44% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -12.74% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.06% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.78% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.17% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и GDMA
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.96%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 4.01% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.88% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 12.12% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 9.44% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 10.82% | -6.41% |