Сравнение ARB с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
ARB и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и FMF
ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
ARB vs. FMF — Ранг доходности на риск
ARB
FMF
Сравнение ARB c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.30 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.67 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 9.47 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.16 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между ARB и FMF составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и FMF
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FMF в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и FMF
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -22.21% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -3.47% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -14.98% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -9.99% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.71% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и FMF
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.52% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 7.40% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 9.94% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 10.76% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 11.83% | -7.42% |