Сравнение ARB с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
ARB и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
ARB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и DBMF
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
ARB vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ARB
DBMF
Сравнение ARB c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.19 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.98 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.25 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 18.51 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.19 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.74 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARB и DBMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и DBMF
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и DBMF
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -20.39% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -6.10% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -20.39% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.82% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.70% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.40% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и DBMF
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.96%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 5.24% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 11.10% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 12.09% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 12.66% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 12.48% | -8.07% |