Сравнение ARB с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
ARB и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARB и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 22.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и DBEF
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
ARB vs. DBEF — Ранг доходности на риск
ARB
DBEF
Сравнение ARB c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.95 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.92 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 8.42 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.53 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ARB и DBEF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и DBEF
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и DBEF
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -32.46% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -11.87% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -14.95% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.33% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.77% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.72% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и DBEF
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.97% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.46% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 16.60% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 13.63% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 15.82% | -11.41% |