Сравнение ARB с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
ARB и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARB и ADME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.05%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и ADME
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Доходность на риск
ARB vs. ADME — Ранг доходности на риск
ARB
ADME
Сравнение ARB c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.85 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.28 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.37 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 5.58 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.85 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ARB и ADME составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и ADME
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности ADME в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и ADME
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ADME.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -27.49% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -8.99% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -23.43% | +17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.98% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.05% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.21% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и ADME
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.04% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 7.60% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 13.91% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 12.87% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 14.45% | -10.04% |