PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAAF с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARAAF с KGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARAAF (Aclara Resources Inc) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARAAF in Other Industrial Metals & Mining, KGC in Gold. Over the past 3 years, ARAAF returned 112.11%/yr vs 82.00%/yr for KGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARAAF и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aclara Resources Inc (ARAAF) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARAAF показывает доходность 111.46%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 0.30%.

ARAAF

1 день
-3.47%
1 месяц
-3.84%
С начала года
111.46%
6 месяцев
73.06%
1 год
484.53%
3 года*
112.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

KGC

1 день
-2.83%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.30%
6 месяцев
4.11%
1 год
82.52%
3 года*
82.00%
5 лет*
31.03%
10 лет*
20.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAAF и KGC

2026 (YTD)20252024202320222021
ARAAF
Aclara Resources Inc		111.46%404.63%-11.58%49.59%-78.68%-7.97%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.30%206.11%55.63%51.83%-27.59%3.20%

Correlation

The correlation between ARAAF and KGC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between ARAAF and KGC shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARAAF:

$736.65M

KGC:

$33.92B

EPS

ARAAF:

-$0.05

KGC:

$2.35

Коэффициент P/B

ARAAF:

4.85

KGC:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

ARAAF:

$0.00

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARAAF:

-$1.03M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

ARAAF:

-$9.35M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с ARAAF:
ARAAF с CSAIARAAF с AMPYARAAF с CLNEARAAF с GPROARAAF с RESARAAF с OVIDARAAF с EXK
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

ARAAF vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAAF
Ранг доходности на риск ARAAF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAAF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAAF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAAF c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARAAFKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.66

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.04

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.59

2.75

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

7.23

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARAAF vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAAF на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа KGC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAAF и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAAFKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.66

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ARAAF и KGC

Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAAFKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-96.00%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.89%

-30.20%

-26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.89%

-30.20%

-26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-25.81%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-57.63%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.67%

11.45%

+16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAAF и KGC

Aclara Resources Inc (ARAAF) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAAFKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

15.68%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.62%

38.88%

+22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.54%

49.99%

+65.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.71%

43.92%

+74.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.71%

46.90%

+71.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAAF и KGC

ARAAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARAAF
Aclara Resources Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARAAF и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
2.37B
(ARAAF) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARAAF and KGC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARAAF has higher volatility (19.40%) compared to KGC (15.68%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs KGC's -96.00%.

ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAAF и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор