Сравнение ARAAF с GPRO
ARAAF (Aclara Resources Inc) and GPRO (GoPro, Inc.) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while GPRO operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, ARAAF returned 88.99%/yr vs -44.35%/yr for GPRO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAAF и GPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAAF показывает доходность 79.49%, что значительно выше, чем у GPRO с доходностью -49.65%.
ARAAF
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 79.49%
- 6 месяцев
- 76.09%
- 1 год
- 303.56%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPRO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -49.65%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- -44.35%
- 5 лет*
- -42.80%
- 10 лет*
- -23.82%
Сравнение доходности по годам ARAAF и GPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARAAF Aclara Resources Inc | 79.49% | 404.63% | -11.58% | 49.59% | -78.68% | -4.89% |
GPRO GoPro, Inc. | -49.65% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | -3.37% |
Correlation
The correlation between ARAAF and GPRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between ARAAF and GPRO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARAAF:
$625.27M
GPRO:
$115.88M
ARAAF:
-$0.05
GPRO:
-$0.80
ARAAF:
$0.00
GPRO:
$616.30M
ARAAF:
-$1.03M
GPRO:
$180.32M
ARAAF:
-$9.35M
GPRO:
-$67.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAAF vs. GPRO — Ранг доходности на риск
ARAAF
GPRO
Сравнение ARAAF c GPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и GoPro, Inc. (GPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAAF | GPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.21 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -0.34 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARAAF и GPRO
Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки GPRO в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и GPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAAF | GPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -99.49% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -78.28% | +21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.89% | -88.96% | +32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -99.24% | +73.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -87.04% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 48.83% | -20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAAF и GPRO
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc (ARAAF) составляет 22.89%, в то время как у GoPro, Inc. (GPRO) волатильность равна 30.53%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAAF | GPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 30.53% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.25% | 76.28% | -15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.91% | 116.72% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.29% | 71.67% | +46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.29% | 67.47% | +50.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAAF и GPRO
Ни ARAAF, ни GPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARAAF и GPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и GoPro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARAAF and GPRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (30.53%) compared to ARAAF (22.89%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs GPRO's -99.49%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARAAF и GPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор