Сравнение ARAAF с CLNE
ARAAF (Aclara Resources Inc) and CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CLNE operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 3 years, ARAAF returned 107.54%/yr vs -21.40%/yr for CLNE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAAF и CLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAAF показывает доходность 103.74%, что значительно выше, чем у CLNE с доходностью -4.29%.
ARAAF
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 103.74%
- 6 месяцев
- 59.31%
- 1 год
- 457.71%
- 3 года*
- 107.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- -21.40%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- -6.05%
Сравнение доходности по годам ARAAF и CLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARAAF Aclara Resources Inc | 103.74% | 404.63% | -11.58% | 49.59% | -78.68% | -7.97% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -4.29% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | 0.33% |
Correlation
The correlation between ARAAF and CLNE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ARAAF:
$709.74M
CLNE:
$441.53M
ARAAF:
-$0.05
CLNE:
-$0.45
ARAAF:
4.68
CLNE:
0.79
ARAAF:
$0.00
CLNE:
$438.94M
ARAAF:
-$1.03M
CLNE:
$51.37M
ARAAF:
-$9.35M
CLNE:
-$13.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAAF vs. CLNE — Ранг доходности на риск
ARAAF
CLNE
Сравнение ARAAF c CLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAAF | CLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | 0.37 | +7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | 0.64 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAAF | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 0.24 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ARAAF и CLNE
Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки CLNE в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и CLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAAF | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -95.48% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -34.97% | -21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.89% | -74.37% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -91.60% | +75.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.35% | -66.48% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 20.34% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAAF и CLNE
Aclara Resources Inc (ARAAF) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAAF | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 12.18% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 32.31% | +29.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.51% | 54.01% | +61.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.67% | 65.85% | +52.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.67% | 71.36% | +47.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAAF и CLNE
Ни ARAAF, ни CLNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARAAF и CLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и Clean Energy Fuels Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARAAF and CLNE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARAAF has higher volatility (19.15%) compared to CLNE (12.18%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs CLNE's -95.48%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARAAF и CLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор