PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAAF с RES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARAAF с RES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARAAF (Aclara Resources Inc) and RES (RPC, Inc.) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while RES operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, ARAAF returned 112.11%/yr vs 1.68%/yr for RES. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARAAF и RES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aclara Resources Inc (ARAAF) и RPC, Inc. (RES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARAAF показывает доходность 111.46%, что значительно выше, чем у RES с доходностью 32.58%.

ARAAF

1 день
-3.47%
1 месяц
-3.84%
С начала года
111.46%
6 месяцев
73.06%
1 год
484.53%
3 года*
112.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

RES

1 день
2.01%
1 месяц
-7.70%
С начала года
32.58%
6 месяцев
25.44%
1 год
54.96%
3 года*
1.68%
5 лет*
4.96%
10 лет*
-5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAAF и RES

2026 (YTD)20252024202320222021
ARAAF
Aclara Resources Inc		111.46%404.63%-11.58%49.59%-78.68%-7.97%
RES
RPC, Inc.		32.58%-5.49%-16.39%-16.42%96.73%-0.87%

Correlation

The correlation between ARAAF and RES is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARAAF:

$736.65M

RES:

$1.58B

EPS

ARAAF:

-$0.05

RES:

$0.10

Коэффициент P/B

ARAAF:

4.85

RES:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ARAAF:

$0.00

RES:

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARAAF:

-$1.03M

RES:

$242.68M

EBITDA (12 мес.)

ARAAF:

-$9.35M

RES:

$218.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc

RPC, Inc.

Часто сравнивают с ARAAF:
ARAAF с CSAIARAAF с AMPYARAAF с CLNEARAAF с GPROARAAF с OVIDARAAF с EXKARAAF с KGC
Часто сравнивают с RES:
RES с QQQRES с ITBRES с DHRRES с XLERES с BTCY

Доходность на риск

ARAAF vs. RES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAAF
Ранг доходности на риск ARAAF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAAF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAAF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RES
Ранг доходности на риск RES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RES: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAAF c RES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и RPC, Inc. (RES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARAAFRESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.19

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.69

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.59

2.65

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

5.64

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARAAF vs. RES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAAF на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа RES равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAAF и RES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAAFRESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.19

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ARAAF и RES

Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки RES в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и RES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAAFRESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-92.34%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.89%

-20.83%

-36.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.89%

-51.93%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-69.45%

+56.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-37.49%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.67%

9.77%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAAF и RES

Aclara Resources Inc (ARAAF) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с RPC, Inc. (RES) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAAFRESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

12.58%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.62%

36.09%

+25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.54%

46.66%

+68.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.71%

52.92%

+65.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.71%

57.33%

+61.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAAF и RES

ARAAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARAAF
Aclara Resources Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RES
RPC, Inc.		2.25%2.94%2.69%2.20%0.45%0.00%0.00%2.86%4.76%0.51%0.25%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARAAF и RES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и RPC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
454.76M
(ARAAF) Общая выручка
(RES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARAAF and RES have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARAAF has higher volatility (19.40%) compared to RES (12.58%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs RES's -92.34%.

ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAAF и RES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор