PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 4.95% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий AQMIX и QMHIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.91

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.35

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.33

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

8.90

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.91

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QMHIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QMHIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QMHIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-39.37%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.34%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-19.06%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-34.54%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.23%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-18.05%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.13%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QMHIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.04%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

10.01%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

14.15%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

17.26%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

15.50%

-5.14%