PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с AMOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям AMOMX по среднегодовой доходности: 4.43% против 13.59% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий AQMIX и AMOMX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.91

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.40

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.52

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

6.88

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AMOMX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.91

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.52

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между AQMIX и AMOMX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и AMOMX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и AMOMX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-34.80%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-12.96%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-34.80%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-34.80%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-6.02%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.34%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.87%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и AMOMX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

7.05%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

12.38%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

21.46%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

21.51%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

20.93%

-10.57%