PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AQEIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.72% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий AQEIX и TVRIX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.43

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.48

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.06

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между AQEIX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и TVRIX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и TVRIX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-39.36%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-8.45%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.87%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-39.36%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-9.20%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.10%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.06%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и TVRIX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 4.28% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.44%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.84%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.61%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.46%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.80%

+0.38%