PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с PROVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-1.81%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-4.45%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.90% соответственно.

AQEIX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.45%
1 год
12.05%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.55%

PROVX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
14.27%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.29%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKEQXAQEIX с LKINXAQEIX с LKSMX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий AQEIX и PROVX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.78

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.95

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.53

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между AQEIX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и PROVX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PROVX в 17.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.09%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.58%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и PROVX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-57.65%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-12.54%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.48%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-27.48%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-9.16%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-13.23%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.39%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и PROVX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеют волатильность 4.28% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.32%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.83%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.57%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.58%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.12%

+2.06%