PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.64% соответственно.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий AQEAX и DFIEX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

AQEAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.95

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.55

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.57

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

10.07

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.95

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между AQEAX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и DFIEX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и DFIEX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-62.22%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.01%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-28.66%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-41.04%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.75%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-12.26%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и DFIEX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.23%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.09%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.45%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

15.90%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.65%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

16.35%

+3.62%