PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQEAX имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции SPY немного впереди с 14.11%.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с VPMAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AQEAX и SPY

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AQEAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.51

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.11

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между AQEAX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и SPY

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и SPY

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-55.19%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.88%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-24.50%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.72%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.44%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-9.09%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.57%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и SPY

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.23% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.28%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.49%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

19.06%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

17.05%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

17.92%

+2.05%