PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-4.24%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с QUERX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий AQEAX и FEQHX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

AQEAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.21

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.27

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.00

-0.46

Корреляция

Корреляция между AQEAX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и FEQHX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и FEQHX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-10.42%

-47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.40%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.82%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-2.28%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.87%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и FEQHX

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.11%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

6.85%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

11.04%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

11.29%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

11.29%

+8.68%