Сравнение AQEAX с ^GSPC
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AQEAX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQEAX показывает доходность 7.82%, а ^GSPC немного выше – 7.86%.
AQEAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.81%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEAX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 7.82% | 14.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between AQEAX and ^GSPC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AQEAX
^GSPC
Сравнение AQEAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEAX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEAX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.91 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок AQEAX и ^GSPC
Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEAX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -9.10% | -48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -1.13% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEAX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEAX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 12.19% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 12.19% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.19% | +7.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AQEAX and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AQEAX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор