PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.53% против 12.24% соответственно.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с QUERX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AQEAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.61

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между AQEAX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и ^GSPC

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-56.78%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.14%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-25.43%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.92%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.78%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.75%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и ^GSPC

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.23% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.37%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.55%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

18.33%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

16.90%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

18.05%

+1.92%