PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19763T6405
CUSIP19763T640
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска24 апр. 2003 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AQEAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AQEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Disciplined Core Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
410.56%
339.74%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Disciplined Core Fund показал доход в 12.11% с начала года и 27.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Disciplined Core Fund составила 12.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.11%11.56%
1 месяц5.71%7.13%
6 месяцев17.82%17.26%
1 год27.27%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.87%13.56%
10 лет (среднегодовая)12.87%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.99%5.26%4.35%-4.99%12.11%
20237.13%-2.30%3.32%0.68%-0.50%6.75%4.19%-2.05%-4.34%-3.00%8.51%4.45%24.11%
2022-4.83%-2.46%1.78%-7.15%0.39%-8.77%8.07%-3.81%-9.17%8.45%5.36%-6.60%-19.03%
20210.23%2.85%5.78%4.61%0.88%1.81%3.23%4.03%-6.08%5.89%-0.25%5.92%32.22%
2020-0.42%-8.66%-11.97%13.18%5.45%1.58%4.31%6.29%-4.90%-3.60%10.36%4.51%13.79%
20197.93%3.41%0.85%3.78%-8.00%6.85%0.82%-3.02%2.35%2.06%3.46%12.84%36.92%
20185.70%-3.57%-2.05%0.84%2.50%-0.08%3.66%3.37%0.99%-7.21%1.29%-8.42%-3.97%
20171.08%4.65%0.09%1.02%1.37%0.63%2.51%0.61%2.44%1.61%4.09%1.78%24.08%
2016-6.56%0.56%6.20%-0.21%1.67%-1.03%3.84%-0.30%0.30%-1.20%3.54%1.17%7.69%
2015-2.80%6.40%-1.50%0.30%1.62%-2.00%1.73%-6.21%-1.92%7.94%-0.50%-1.37%0.88%
2014-4.25%3.94%1.78%0.70%2.43%1.35%-0.56%4.70%-1.28%3.03%2.84%-0.28%15.01%
20134.03%1.04%3.98%2.41%3.04%-1.88%6.02%-3.23%3.33%5.03%3.69%2.20%33.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQEAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQEAX, с текущим значением в 8484
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQEAX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQEAX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQEAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQEAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQEAX, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Columbia Disciplined Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.30
2.34
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Disciplined Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.51$0.51$0.83$2.54$0.64$2.27$0.91$0.73$0.13$0.12$0.10$0.14

Дивидендный доход

3.49%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%6.13%1.28%1.28%1.04%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$2.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2013$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Disciplined Core Fund показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.48%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.103925 апр. 2013 г.1393
-34.22%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.55%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.496
-19.83%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.149
-15.47%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Disciplined Core Fund составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.57%
3.10%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)