PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19763T6405

CUSIP

19763T640

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

24 апр. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AQEAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Популярные сравнения:
AQEAX с ^GSPC
Популярные сравнения:
AQEAX с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) показал доход в -1.77% с начала года и 10.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQEAX составила 12.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

AQEAX

С начала года

-1.77%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.42%

3 года

12.10%

5 лет

14.33%

10 лет

12.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%-2.52%-6.06%-1.74%6.64%-1.77%
20241.99%5.26%4.35%-4.99%5.04%3.84%1.65%1.88%1.85%0.00%5.82%-3.02%25.67%
20237.13%-2.30%3.32%0.68%-0.50%6.75%4.19%-2.05%-4.34%-3.00%8.51%4.45%24.11%
2022-4.83%-2.46%1.78%-7.15%0.39%-8.77%8.07%-3.81%-9.17%8.45%5.36%-6.60%-19.03%
20210.23%2.85%5.78%4.61%0.88%1.81%3.23%4.03%-6.09%5.89%-0.25%5.92%32.22%
2020-0.42%-8.66%-11.97%13.18%5.45%1.58%4.31%6.29%-4.90%-3.60%10.36%4.51%13.79%
20197.93%3.41%0.85%3.78%-8.00%6.85%0.82%-3.02%2.35%2.05%3.46%12.84%36.92%
20185.69%-3.57%-2.05%0.84%2.50%-0.08%3.66%3.37%0.99%-7.21%1.29%-8.42%-3.97%
20171.08%4.65%0.09%1.02%1.37%0.63%2.51%0.61%2.43%1.61%4.09%1.78%24.09%
2016-6.55%0.56%6.20%-0.21%1.67%-1.03%3.84%-0.30%0.30%-1.20%3.54%1.17%7.70%
2015-2.80%6.40%-1.50%0.31%1.62%-2.00%1.73%-6.21%-1.92%7.95%-0.51%-1.37%0.88%
2014-4.25%3.94%1.78%0.70%2.43%1.35%-0.56%4.70%-1.28%3.03%2.84%-0.28%15.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQEAX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AQEAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Disciplined Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Disciplined Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.75$1.75$0.51$0.83$2.54$0.64$1.21$0.91$0.73$0.13$0.12$0.10

Дивидендный доход

12.10%11.88%3.91%7.58%17.48%4.96%10.15%8.62%6.12%1.28%1.28%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Disciplined Core Fund показал максимальную просадку в 57.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Disciplined Core Fund составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.9%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1237
-34.22%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.55%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.496
-20.52%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-19.83%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...