- ISIN
- US19763T6405
- CUSIP
- 19763T640
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 24 апр. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции AQEAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,793.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) показал доход в 7.76% с начала года и 24.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQEAX составила 14.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Columbia Disciplined Core Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 14.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AQEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | -1.19% | -4.21% | 9.21% | 3.45% | 0.37% | 7.76% | ||||||
| 2025 | 2.38% | -2.52% | -6.06% | -1.74% | 6.64% | 4.50% | 2.25% | 2.78% | 2.77% | 1.84% | -0.48% | 1.67% | 14.25% |
| 2024 | 1.99% | 5.26% | 4.35% | -4.99% | 5.04% | 3.84% | 1.65% | 1.88% | 1.85% | -0.00% | 5.82% | -3.02% | 25.67% |
| 2023 | 7.13% | -2.30% | 3.32% | 0.68% | -0.50% | 6.75% | 4.19% | -2.05% | -4.34% | -3.00% | 8.51% | 4.45% | 24.11% |
| 2022 | -4.83% | -2.46% | 1.78% | -7.15% | 0.39% | -8.77% | 8.07% | -3.81% | -9.17% | 8.45% | 5.36% | -6.60% | -19.03% |
| 2021 | 0.23% | 2.85% | 5.78% | 4.61% | 0.88% | 1.81% | 3.23% | 4.03% | -6.08% | 5.89% | -0.25% | 5.92% | 32.22% |
Метрики бенчмарка
Columbia Disciplined Core Fund has an annualized alpha of 1.51%, beta of 1.01, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2003.
- This fund captured 107.01% of S&P 500 Index gains but only 99.92% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 107.01%
- Участие в снижении
- 99.92%
Комиссия
Комиссия AQEAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQEAX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 13.52 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $1.75 | $0.51 | $0.83 | $2.54 | $0.64 | $2.27 | $0.91 | $0.55 | $0.13 | $0.12 |
Дивидендный доход | 10.52% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Core Fund показал максимальную просадку в 57.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Disciplined Core Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.90%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.22%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.13%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.52%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 3d | 5mo 17dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.83%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| AQEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -56.78% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.10% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -18.90% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -25.43% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -33.92% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.72% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.97% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQEAX
Добавьте Columbia Disciplined Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQEAX