PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.24%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.65% соответственно.

AQEAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.36%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.62%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий AQEAX и QUERX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

AQEAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.34

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.56

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.45

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

2.06

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между AQEAX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и QUERX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.84%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и QUERX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-30.81%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.92%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-22.04%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-30.81%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.33%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-3.95%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.95%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и QUERX

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.81%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

5.75%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

12.05%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

13.08%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

15.23%

+4.73%