PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.16% соответственно.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с FEQHX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий AQEAX и CBALX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

AQEAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.54

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между AQEAX и CBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и CBALX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и CBALX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-34.53%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.87%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-20.91%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-22.73%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.73%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-5.34%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и CBALX

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.84%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

6.44%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

11.58%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

11.08%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

11.31%

+8.66%