PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APWEX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APWEX с SOAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and SOAEX (Spirit of America Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, APWEX returned 12.21%/yr vs 19.61%/yr for SOAEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. APWEX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for SOAEX.

Доходность

Сравнение доходности APWEX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SOAEX с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции APWEX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 12.21% против 19.61% соответственно.

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%

SOAEX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.36%
С начала года
26.90%
6 месяцев
22.69%
1 год
31.91%
3 года*
22.64%
5 лет*
18.76%
10 лет*
19.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APWEX и SOAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		26.90%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%

Correlation

The correlation between APWEX and SOAEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between APWEX and SOAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIX

Доходность на риск

APWEX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APWEXSOAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.14

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.86

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

4.19

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

12.43

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APWEX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SOAEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APWEXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок APWEX и SOAEX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и SOAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APWEXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-68.03%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.03%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-19.30%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-20.84%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-68.03%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.25%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-27.16%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и SOAEX

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеют волатильность 5.82% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APWEXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.05%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.35%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

15.75%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

19.90%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

100.00%

-74.15%

Сравнение комиссий APWEX и SOAEX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и SOAEX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SOAEX в 11.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.61%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

APWEX and SOAEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (6.05%) compared to APWEX (5.82%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs SOAEX's -68.03%.

APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APWEX и SOAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор