Сравнение APWEX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.17% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и PSPFX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
APWEX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
APWEX
PSPFX
Сравнение APWEX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 3.15 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.48 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.64 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 18.63 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и PSPFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и PSPFX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и PSPFX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -79.09% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -17.96% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -39.15% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -56.80% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -15.91% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -42.65% | +25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.47% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и PSPFX
Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.68%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 10.47% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 23.43% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 27.28% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 22.85% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 21.64% | +4.19% |