Сравнение APUE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
APUE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 18.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность -3.14%, а VTI немного ниже – -3.29%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и VTI
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
APUE vs. VTI — Ранг доходности на риск
APUE
VTI
Сравнение APUE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 7.30 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.48 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между APUE и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и VTI
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и VTI
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -55.45% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.54% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -8.08% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.60% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и VTI
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.42% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.48% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 19.02% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.41% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.29% | -3.47% |