PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. APUE is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 14.17%/yr for TOLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. APUE charges 0.33%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности APUE и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность 10.99%, а TOLZ немного выше – 11.31%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%2.27%

Correlation

The correlation between APUE and TOLZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.38

Over the past year, the correlation between APUE and TOLZ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов APUE и TOLZ

Секторы
APUE
TOLZ

Технологии

34.8%
0.4%

Финансовые услуги

11.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Промышленность

9.4%
5.2%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

3.3%
35.4%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.9%
22.2%

Недвижимость

1.8%
8.0%

Технологии

APUE
34.8%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
TOLZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
TOLZ

-

Промышленность

APUE
9.4%
TOLZ
5.2%

Здравоохранение

APUE
8.8%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
TOLZ
4.5%

Энергетика

APUE
3.3%
TOLZ
35.4%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

APUE
1.8%
TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

APUE vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUETOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.36

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.99

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.71

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

8.20

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUETOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.36

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.41

+1.20

Просадки

Сравнение просадок APUE и TOLZ

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUETOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-39.33%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-5.18%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-11.94%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.13%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.63%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.71%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и TOLZ

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 2.84%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUETOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.37%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.20%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.29%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

13.99%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

16.29%

-1.64%

Сравнение комиссий APUE и TOLZ

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и TOLZ

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

APUE and TOLZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to APUE (2.84%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 14.17% for TOLZ. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.75% for APUE.

APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: ActivePassive and ProShares. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.46% for TOLZ.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор