Сравнение APUE с SPXM
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APUE charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности APUE и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APUE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APUE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 10.99% | 11.21% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between APUE and SPXM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APUE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
APUE
SPXM
Сравнение APUE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок APUE и SPXM
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APUE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -5.08% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.75% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.79% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APUE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 8.18% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 8.18% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 8.18% | +6.47% |
Сравнение комиссий APUE и SPXM
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и SPXM
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.75% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APUE and SPXM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: ActivePassive and Azoria. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для APUE и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор