PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUE с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

APUE и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности APUE и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и SPXM

2026 (YTD)2025
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.14%11.21%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий APUE и SPXM

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность на риск

APUE vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUESPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUESPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между APUE и SPXM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и SPXM

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.86%0.83%0.79%0.41%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APUE и SPXM

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

APUESPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-5.08%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.75%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-0.80%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUESPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

9.38%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

9.38%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

9.38%

+5.44%