Сравнение APUE с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
APUE и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и LDUR
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
APUE vs. LDUR — Ранг доходности на риск
APUE
LDUR
Сравнение APUE c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.32 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.50 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.69 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 17.57 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.32 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между APUE и LDUR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и LDUR
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и LDUR
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -8.68% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -1.17% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -0.44% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -0.86% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.25% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и LDUR
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.75% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 1.12% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 1.86% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 2.02% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 2.79% | +12.03% |