PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с LDUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 5.11%/yr for LDUR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. APUE charges 0.33%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности APUE и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.91%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и LDUR

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%2.94%

Correlation

The correlation between APUE and LDUR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY

Доходность на риск

APUE vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUELDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.83

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.32

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.70

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

22.64

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUELDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.87

+0.74

Просадки

Сравнение просадок APUE и LDUR

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUELDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-8.68%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-0.93%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-1.17%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.04%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.85%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.19%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и LDUR

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUELDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.44%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

1.08%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

1.55%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

2.03%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

2.77%

+11.88%

Сравнение комиссий APUE и LDUR

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и LDUR

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности LDUR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Часто задаваемые вопросы

APUE and LDUR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to LDUR (0.44%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs LDUR's -8.68%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 5.11% for LDUR. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

LDUR has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.75% for APUE.

APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: ActivePassive and PIMCO. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.54% for LDUR.

LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор