PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 22.09%/yr for ITOT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. APUE charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности APUE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность 10.99%, а ITOT немного выше – 11.25%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и ITOT

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%18.64%

Correlation

The correlation between APUE and ITOT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.99

The correlation between APUE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и ITOT

Секторы
APUE
ITOT

Технологии

34.8%
33.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Промышленность

9.4%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

APUE
34.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
ITOT
10.3%

Промышленность

APUE
9.4%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

APUE
8.8%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
ITOT
4.7%

Энергетика

APUE
3.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
ITOT
2.3%

Недвижимость

APUE
1.8%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

APUE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.32

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.17

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.17

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

14.57

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.57

+1.04

Просадки

Сравнение просадок APUE и ITOT

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-55.20%

+36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.90%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-19.44%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.73%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.97%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и ITOT

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 2.84%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.13%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.20%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.36%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

18.26%

-3.61%

Сравнение комиссий APUE и ITOT

APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и ITOT

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, APUE and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to APUE (2.84%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 22.09% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for APUE.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.75% for APUE.

They also come from different issuers: ActivePassive and iShares. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.03% for ITOT.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор