PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APTV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APTVVOO
Дох-ть с нач. г.-12.35%10.42%
Дох-ть за 1 год-27.17%34.26%
Дох-ть за 3 года-17.64%11.43%
Дох-ть за 5 лет-0.01%15.04%
Дох-ть за 10 лет4.28%13.04%
Коэф-т Шарпа-0.842.94
Дневная вол-ть32.48%11.59%
Макс. просадка-66.80%-33.99%
Current Drawdown-55.85%-0.12%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между APTV и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APTV и VOO

С начала года, APTV показывает доходность -12.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции APTV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.28% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
384.15%
445.13%
APTV
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Aptiv PLC

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APTV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APTV
Aptiv PLC
-0.84
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа APTV и VOO

Показатель коэффициента Шарпа APTV на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APTV и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.84
2.94
APTV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APTV и VOO

APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APTV
Aptiv PLC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.43%1.15%1.72%1.17%1.38%1.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок APTV и VOO

Максимальная просадка APTV за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для APTV и VOO


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-55.85%
-0.12%
APTV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности APTV и VOO

Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.95%
2.90%
APTV
VOO