Сравнение APTV с ^GSPC
APTV (Aptiv PLC) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, APTV returned 0.89%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APTV и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APTV показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции APTV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.89% против 13.17% соответственно.
APTV
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -26.89%
- С начала года
- -24.47%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -19.20%
- 5 лет*
- -17.43%
- 10 лет*
- 0.89%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам APTV и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | -24.47% | 25.81% | -32.59% | -3.66% | -43.54% | 26.60% | 37.54% | 55.89% | -26.70% | 54.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between APTV and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between APTV and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APTV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
APTV
^GSPC
Сравнение APTV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APTV | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.03 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 8.80 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APTV и ^GSPC
Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APTV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -56.78% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.71% | -9.10% | -31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.59% | -18.90% | -37.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | -25.43% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -33.92% | -39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.74% | -2.00% | -65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -10.70% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 2.10% | +17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APTV и ^GSPC
Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APTV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 3.36% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 10.04% | +22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 12.60% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 17.00% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.06% | 18.05% | +25.01% |
Часто задаваемые вопросы
APTV and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APTV has higher volatility (10.09%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, APTV dropped -73.10% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APTV и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор