PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APTV с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение APTV с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptiv PLC (APTV) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности APTV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptiv PLC (APTV) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APTV и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APTV
Aptiv PLC		-18.40%25.81%-32.59%-3.66%-43.54%26.60%37.54%55.89%-26.70%54.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, APTV показывает доходность -18.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции APTV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.72% против 12.24% соответственно.

APTV

1 день
-10.58%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-28.71%
1 год
4.97%
3 года*
-17.90%
5 лет*
-15.10%
10 лет*
0.72%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptiv PLC

S&P 500 Index

Часто сравнивают с APTV:
APTV с SPYAPTV с VOOAPTV с TRMDAPTV с UNPAPTV с QQQAPTV с VGTAPTV с BIPC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

APTV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APTV
Ранг доходности на риск APTV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APTV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APTV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APTV^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.92

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.41

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.41

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

6.61

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APTV vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APTV на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APTV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APTV^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.92

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между APTV и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок APTV и ^GSPC

Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

APTV^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-56.78%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.98%

-12.14%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.10%

-25.43%

-47.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

-33.92%

-39.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.14%

-5.78%

-59.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-10.75%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

2.60%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APTV и ^GSPC

Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APTV^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

5.37%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

9.55%

+17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.61%

18.33%

+21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.15%

16.90%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.79%

18.05%

+24.74%