Сравнение APTV с TRMD
APTV (Aptiv PLC) and TRMD (TORM plc) are both stocks. APTV operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, APTV returned -14.52%/yr vs 42.61%/yr for TRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APTV и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APTV показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 50.73%.
APTV
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 32.99%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -14.52%
- 10 лет*
- 3.20%
TRMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- 50.73%
- 6 месяцев
- 38.75%
- 1 год
- 87.26%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 42.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APTV и TRMD
Correlation
The correlation between APTV and TRMD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between APTV and TRMD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APTV:
$15.59B
TRMD:
$2.90B
APTV:
$1.67
TRMD:
$3.40
APTV:
43.77
TRMD:
8.26
APTV:
0.56
TRMD:
0.08
APTV:
0.77
TRMD:
2.02
APTV:
1.69
TRMD:
1.28
APTV:
$20.66B
TRMD:
$1.41B
APTV:
$3.95B
TRMD:
$575.03M
APTV:
$1.92B
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APTV vs. TRMD — Ранг доходности на риск
APTV
TRMD
Сравнение APTV c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APTV | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 4.37 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 11.28 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APTV | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.31 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.93 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок APTV и TRMD
Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APTV | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -60.59% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.71% | -20.06% | -20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.37% | -60.59% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | -60.59% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -17.54% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -22.58% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 7.77% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности APTV и TRMD
Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 13.11%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APTV | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 13.11% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 27.83% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 38.04% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.85% | 46.00% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.18% | 59.89% | -16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APTV и TRMD
APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APTV и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aptiv PLC и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APTV и TRMD
APTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aptiv PLC сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 5.09B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
APTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aptiv PLC сообщила об операционной прибыли в 378.00M при выручке в 5.09B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
APTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aptiv PLC сообщила о чистой прибыли в 189.00M при выручке в 5.09B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
APTV and TRMD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APTV has higher volatility (17.21%) compared to TRMD (13.11%). In terms of maximum drawdown, APTV dropped -73.10% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APTV и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор