Сравнение APTV с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APTV с TRMD

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptiv PLC (APTV) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APTV или TRMD.

Корреляция

Корреляция между APTV и TRMD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APTV и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptiv PLC (APTV) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APTV

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APTV:

-0.64

TRMD:

-0.83

Коэф-т Сортино

APTV:

-0.69

TRMD:

-1.09

Коэф-т Омега

APTV:

0.91

TRMD:

0.88

Коэф-т Кальмара

APTV:

-0.34

TRMD:

-0.56

Коэф-т Мартина

APTV:

-1.20

TRMD:

-1.19

Индекс Язвы

APTV:

19.87%

TRMD:

23.79%

Дневная вол-ть

APTV:

37.33%

TRMD:

34.05%

Макс. просадка

APTV:

-70.74%

TRMD:

-50.83%

Текущая просадка

APTV:

-64.01%

TRMD:

-45.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APTV:

$15.07B

TRMD:

$2.32B

EPS

APTV:

$7.03

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

APTV:

9.12

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

APTV:

$14.81B

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

APTV:

$2.55B

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

APTV:

$2.26B

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, APTV показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 3.29%.

APTV

С начала года

5.99%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-21.15%

5 лет

-5.97%

10 лет

0.40%

TRMD

С начала года

3.29%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-39.79%

1 год

-28.43%

5 лет

36.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APTV и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APTV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APTV c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APTV

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа APTV на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APTV и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APTV

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APTV и TRMD

APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
APTV Aptiv PLC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.93%	1.43%	1.15%	1.72%	1.17%	1.38%
TRMD TORM plc	29.17%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок APTV и TRMD

Максимальная просадка APTV за все время составила -70.74%, что больше максимальной просадки TRMD в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APTV

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности APTV и TRMD

Текущая волатильность для Aptiv PLC (APTV) составляет 7.46%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что APTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APTV

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APTV и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aptiv PLC и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APTV с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APTV и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APTV и TRMD

APTV

TRMD

Сравнение APTV c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APTV и TRMD

Просадки

Сравнение просадок APTV и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности APTV и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APTV и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество