Сравнение APTV с UNP
APTV (Aptiv PLC) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. APTV operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, APTV returned -1.04%/yr vs 14.66%/yr for UNP. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APTV и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APTV показывает доходность -38.22%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции APTV уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: -1.04% против 14.66% соответственно.
APTV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -21.30%
- 6 месяцев
- -41.97%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -27.43%
- 3 года*
- -23.93%
- 5 лет*
- -22.03%
- 10 лет*
- -1.04%
- Всё время*
- 7.63%
UNP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 19.57%
- С начала года
- 29.10%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | $252.79M | $185.24M | $217.58M |
| $1.09B | $925.52M | $834.93M |
Сравнение доходности по годам APTV и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | -38.22% | 25.81% | -32.59% | -3.66% | -43.54% | 26.60% | 37.54% | 55.89% | -26.70% | 54.90% |
UNP Union Pacific Corporation | 29.10% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between APTV and UNP is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2011 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between APTV and UNP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APTV:
$9.95B
UNP:
$175.57B
APTV:
$1.01
UNP:
$8.99
APTV:
46.32
UNP:
32.86
APTV:
0.59
UNP:
6.57
APTV:
0.54
UNP:
9.46
APTV:
1.14
UNP:
8.49K
APTV:
$18.73B
UNP:
$18.55B
APTV:
$3.73B
UNP:
$8.44B
APTV:
$1.85B
UNP:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APTV vs. UNP — Ранг доходности на риск
APTV
UNP
Сравнение APTV c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APTV | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.91 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.78 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APTV и UNP
Максимальная просадка APTV за все время составила -73.61%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APTV | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.61% | -67.49% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -12.28% | -34.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.13% | -17.75% | -38.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.61% | -31.83% | -41.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.61% | -38.72% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.61% | -3.83% | -69.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -17.03% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.09% | 4.58% | +16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности APTV и UNP
Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APTV | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 7.53% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 17.67% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 22.19% | +20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 23.00% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.39% | 25.34% | +18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APTV и UNP
APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.93% | 1.43% | 22.98% | 1.72% | 1.17% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.87% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APTV и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aptiv PLC и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APTV and UNP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APTV has higher volatility (20.00%) compared to UNP (7.53%). In terms of maximum drawdown, APTV dropped -73.61% vs UNP's -67.49%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APTV и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор