Сравнение APSTX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APSTX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSTX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 0.08% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.17% | 1.06% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции APSTX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.44% соответственно.
APSTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.86%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSTX и VISTX
APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
APSTX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
APSTX
VISTX
Сравнение APSTX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSTX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 3.00 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 4.71 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.15 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 20.61 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSTX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.00 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.33 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.67 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.70 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между APSTX и VISTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSTX и VISTX
Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.94% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APSTX и VISTX
Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSTX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -5.64% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -0.86% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -5.64% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | -5.64% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.56% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.69% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.22% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSTX и VISTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSTX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.45% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.85% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.45% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.85% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.47% | +0.63% |