PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APSTX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APSTX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APSTX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.08%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%0.85%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

APSTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.86%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APBDXAPSTX с APWEXAPSTX с DFCFXAPSTX с VBISX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий APSTX и SWSBX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

APSTX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.60

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

9.85

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.01

Корреляция

Корреляция между APSTX и SWSBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и SWSBX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.94%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APSTX и SWSBX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

APSTXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-9.06%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-1.54%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-9.06%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.13%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.81%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.42%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и SWSBX

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APSTXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.73%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.49%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.40%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.47%

-0.37%