Сравнение APSTX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности APSTX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSTX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 0.08% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.17% | 1.06% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APSTX имеют среднегодовую доходность 1.86%, а акции DFEQX немного впереди с 1.91%.
APSTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.86%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSTX и DFEQX
APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
APSTX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
APSTX
DFEQX
Сравнение APSTX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSTX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 4.12 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 6.61 | -4.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.55 | -1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.59 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 20.66 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 4.12 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между APSTX и DFEQX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSTX и DFEQX
Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.94% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок APSTX и DFEQX
Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -8.40% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -0.76% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -8.40% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | -8.40% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.55% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.96% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.17% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSTX и DFEQX
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.46% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.66% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 0.91% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 2.06% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.70% | +0.40% |