PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. APRZ is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 11.19%/yr vs 8.36%/yr for DIVZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%9.13%

Correlation

The correlation between APRZ and DIVZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between APRZ and DIVZ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов APRZ и DIVZ

Секторы
APRZ
DIVZ

Технологии

35.3%
8.0%

Финансовые услуги

13.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.9%

Здравоохранение

8.8%
16.0%

Промышленность

7.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
20.0%

Энергетика

3.0%
19.4%

Коммунальные услуги

2.5%
17.2%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%
5.7%

Технологии

APRZ
35.3%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

APRZ
13.4%
DIVZ
8.7%

Потребительский циклический сектор

APRZ
10.6%
DIVZ
6.6%

Коммуникационные услуги

APRZ
9.9%
DIVZ
5.9%

Здравоохранение

APRZ
8.8%
DIVZ
16.0%

Промышленность

APRZ
7.8%
DIVZ
4.6%

Потребительский защитный сектор

APRZ
5.2%
DIVZ
20.0%

Энергетика

APRZ
3.0%
DIVZ
19.4%

Коммунальные услуги

APRZ
2.5%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

APRZ
2.0%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

APRZ
1.6%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

APRZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRZDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.13

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.67

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.79

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

4.44

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRZ vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRZDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.13

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.89

+0.05

Просадки

Сравнение просадок APRZ и DIVZ

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-15.42%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-5.83%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-9.52%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-15.42%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.50%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.49%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.35%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и DIVZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) составляет 2.39%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что APRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.33%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

7.02%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

9.28%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.65%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

12.57%

-0.15%

Сравнение комиссий APRZ и DIVZ

APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и DIVZ

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

APRZ and DIVZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to APRZ (2.39%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, APRZ leads with 11.19% vs 8.36% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, APRZ has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 11.19% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.60% for DIVZ.

APRZ is categorized as Defined Outcome, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.65% for DIVZ.

APRZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор