Сравнение APRZ с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
APRZ и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и DIVZ
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
APRZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
APRZ
DIVZ
Сравнение APRZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.58 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.66 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и DIVZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и DIVZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DIVZ в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и DIVZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -15.42% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.47% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.56% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.47% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.06% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и DIVZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.80% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 6.57% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 12.04% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.58% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.61% | -0.10% |