Сравнение APRZ с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
APRZ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и SEPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью -3.90%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и SEPZ
APRZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Доходность на риск
APRZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
APRZ
SEPZ
Сравнение APRZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.37 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.88 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и SEPZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и SEPZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SEPZ в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и SEPZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и SEPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -15.22% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.40% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.27% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.91% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.00% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и SEPZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.95% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 7.48% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.14% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.30% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.53% | -0.02% |