PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с IVVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 12.59% vs 16.27% for IVVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APRW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности APRW и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью 5.95%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и IVVM

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%5.02%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between APRW and IVVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between APRW and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRW и IVVM

Секторы
APRW
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRW
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

APRW
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

APRW
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRW
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

APRW
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

APRW
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRW
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

APRW
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

APRW
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

APRW
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

APRW
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с FNILXIVVM с VOOGIVVM с SPY

Доходность на риск

APRW vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
2.32

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
3.33

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.48

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

3.08

+13.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

15.34

+70.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

2.32

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.49

-0.34

Просадки

Сравнение просадок APRW и IVVM

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-11.62%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-5.31%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.22%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.92%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.06%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и IVVM

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.60%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.76%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

5.62%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

7.04%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

9.62%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

9.62%

-3.21%

Сравнение комиссий APRW и IVVM

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и IVVM

APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and IVVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVM has higher volatility (0.76%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.27% vs 12.59% for APRW. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.27% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.50% for IVVM.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор