PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

APRW и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и CAOS

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%9.60%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий APRW и CAOS

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

APRW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.69

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.97

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.83

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

1.38

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.69

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.27

-0.22

Корреляция

Корреляция между APRW и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и CAOS

Ни APRW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и CAOS

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-3.60%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-3.60%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.90%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.18%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеют волатильность 0.71% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.30%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

4.68%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

4.37%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

4.37%

+2.10%