PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRW returned 10.31%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. APRW charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности APRW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и CAOS

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%9.60%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between APRW and CAOS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between APRW and CAOS shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов APRW и CAOS

Секторы
APRW
CAOS

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

APRW
36.2%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

APRW
11.9%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

APRW
10.9%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

APRW
10.1%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

APRW
8.4%
CAOS
9.6%

Промышленность

APRW
8.1%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

APRW
4.9%
CAOS
5.4%

Энергетика

APRW
3.5%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

APRW
2.3%
CAOS
2.6%

Недвижимость

APRW
1.9%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

APRW
1.8%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

APRW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
1.24

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
1.98

+6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.26

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

2.49

+14.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

6.22

+79.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

1.24

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок APRW и CAOS

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-3.60%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.76%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-3.60%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.07%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.90%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.30%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что APRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.26%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.03%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

1.52%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.26%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.26%

+2.15%

Сравнение комиссий APRW и CAOS

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и CAOS

Ни APRW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and CAOS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRW has higher volatility (0.60%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, APRW leads with 10.31% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRW has performed better with a 10.31% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

APRW and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.63% for CAOS.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор